Эконометрика. Методические указания

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ
ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ЭКОНОМЕТРИКА

Методические указания
по выполнению лабораторной работы
для самостоятельной работы студентов бакалавриата,
обучающихся на третьем курсе по направлению
080100.62 «Экономика»

2е издание

Финансовокредитный факультет

Кафедра экономикоматематических методов и моделей

Москва 2010

ББК 65.6

Методические указания разработали:
кандидат экономических наук, профессор И.В. Орлова,
доктор экономических наук, профессор В.А. Половников,
профессор Д.М. Дайитбегов,
кандидат экономических наук, доцент О.М. Гусарова
(филиал в г. Смоленске),
кандидат технических наук, доцент В.М. Малашенко
(филиал в г. Брянске),
кандидат физикоматематических наук, доцент Е.С. Филонова
(филиал в г. Орле)

Методические указания обсуждены
на заседании кафедры экономикоматематических методов и моделей
Зав. кафедрой доктор экономических наук,
профессор В.А. Половников

Учебнометодическое издание одобрено на заседании
Научнометодического совета ВЗФЭИ

Проректор, председатель НМС, профессор Д.М. Дайитбегов

Эконометрика. Методические указания по выполнению лабораторной работы для студентов бакалавриата, обучающихся на третьем курсе
по направлению 080100.62 «Экономика». – М.: ВЗФЭИ, 2010.

ББК 65.6

© Всероссийский заочный
финансовоэкономический
институт (ВЗФЭИ), 2010

Порядок оформления лабораторной работы

Лабораторная работа выполняется на ПЭВМ в компьютерном
классе с использованием программных средств и защищается в установленные деканатом сроки.
Титульный лист лабораторной работы должен содержать все
необходимые реквизиты: название института и факультета; наименование учебной дисциплины; номер группы и номер зачетной
книжки, Ф.И.О. студента и преподавателя.
Решение задач лабораторной работы должно сопровождаться
необходимыми комментариями, то есть все основные моменты процесса решения задачи должны быть раскрыты и обоснованы.
К собеседованию допускаются студенты, выполнившие правильно и в полном объеме все задания лабораторной работы.
Для получения зачета по результатам собеседования студент
должен знать теоретические основы тематики задач лабораторной
работы и уметь ответить на вопросы по содержанию работы.
Номер варианта лабораторной работы, как правило, соответствует номеру в ведомости (если преподавателем не задан другой
порядок выбора варианта).
При проверке статистических гипотез в задачах уровень значимости α следует принять равным 0,05, а интервал прогноза по уравнению регрессии – строить с доверительной вероятностью (например, 0,8).

Задания для выполнения лабораторной работы

Задание 1

Оценивается ликвидность бухгалтерского баланса торгового
предприятия. Имеется информация о размере краткосрочных задолженностей: дебиторской и кредиторской. Сведения даны на конец
квартала, млн руб.

1. Постройте графики временны´х  рядов задолженностей в одной и той же системе координат. На основе визуального анализа
графиков сделайте выводы о наличии либо отсутствии трендов во
временны´х рядах исследуемых показателей.
2. Постройте линейные трендовые модели:
а) дебиторской задолженности;
б) кредиторской задолженности.
3. Продлив тенденции на будущее, приблизительно определите
момент времени, когда средние ожидаемые значения дебиторской и
кредиторской задолженностей окажутся одинаковыми.
4. Дайте прогноз на три квартала по каждому из показателей.
Постройте графики исходных данных, результатов моделирования
и прогнозирования в одной и той же системе координат.

Задание 2

Оценивается платежеспособность пищевого предприятия. Исследуется влияние квартальной выручки от продажи товаров, продукции, работ и услуг на размер краткосрочной кредиторской задолженности. Имеется информация за два года, млн руб.

Год 
2007 
2008 

Квартал 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 

Дебиторская 
задолженность  
14,1 
33,4 
25,1 
39,1 
41,8 
44,8 
41,8 
46,6 

Кредиторская 
задолженность 
109,0 
101,5 
83,1 
92,0 
73,4 
81,3 
89,7 
72,5 

1. Постройте графики временны´х рядов в одной и той же системе
координат. На основе визуального анализа графиков сделайте вывод о наличии либо отсутствии связи между изменениями исследуемых показателей.
2. Постройте уравнение линейной регрессии кредиторской задолженности от размера выручки.
3. Проверьте статистическую значимость уравнения на уровне
значимости α = 0,05. Сделайте вывод о наличии либо отсутствии устойчивой взаимосвязи между показателями.
4. Проверьте наличие либо отсутствие автокорреляции во временно´м ряду остатков регрессии с помощью критерия Дарбина–
Уотсона.
5. Дайте экономическую интерпретацию уравнения регрессии.
6. Спрогнозируйте по уравнению регрессии кредиторскую задолженность на два следующих квартала. Постройте графики исходных данных, результатов моделирования и прогнозирования.

Задание 3

Оценивается эффективность использования активов предприятием легкой промышленности. Для этой цели анализируется зависимость квартальной выручки от продажи товаров, продукции, работ и услуг (Y) от среднеквартальной стоимости внеоборотных и
оборотных активов (переменные X1 и X2 соответственно). Имеются
данные за три года, млн руб.

Год 
2007 
2008 

Квартал 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 

Кредиторская 
задолженность на 
конец квартала 
230 
177 
271 
128 
188 
126 
188 
200 

Выручка от продаж 
486 
530 
498 
591 
543 
583 
520 
516 

1. Постройте матрицу парных коэффициентов корреляции между исследуемыми переменными. Проверьте значимость коэффициентов корреляции. Проверьте факторы на коллинеарность.
2. Постройте уравнение линейной регрессии выручки от продаж
в зависимости от среднеквартальной стоимости внеоборотных и
оборотных активов.
3. Проверьте статистическую значимость уравнения и его коэффициентов на уровне значимости α = 0,05. Сделайте вывод о существенном либо несущественном влиянии изменения стоимости активов на изменение выручки от продаж.
4. Оцените точность модели.
5. Дайте экономическую интерпретацию уравнения регрессии и
оцените степень влияния каждой группы активов на выручку от
продаж (рассчитайте коэффициенты эластичности, âкоэффициенты, Δкоэффициенты).

Год 
Квартал 
Y 
X1 
X2 

I 
412 
110 
112 

II 
456 
145 
132 

III 
434 
152 
96 

2006 

IV 
476 
155 
144 

I 
482 
170 
192 

II 
467 
185 
164 

III 
478 
200 
150 

2007 

IV 
489 
215 
192 

I 
503 
230 
176 

II 
492 
245 
138 

III 
522 
260 
150 

2008 

IV 
564 
245 
212 

Задание 4

Оценивается эффективность использования материальных и
трудовых ресурсов машиностроительным предприятием. Для этой
цели анализируется зависимость годового объема выпускаемой продукции (Y, млн руб.) от среднегодовой стоимости основных средств
(X1, млн руб.) и среднегодовой численности работников предприятия (X2, чел.). Имеются данные за десять лет.

1. Постройте матрицу парных коэффициентов корреляции между исследуемыми переменными. Проверьте факторы на коллинеарность.
2. Постройте уравнение линейной регрессии объема выпускаемой продукции без включения фактора времени и с включением
фактора времени  для учета тренда и устранения «ложной» корреляции.
3. Проверьте статистическую значимость уравнения и его коэффициентов на уровне значимости α = 0,05. Сделайте выводы о существенном либо несущественном влиянии факторных переменных X1
и X2 на изменение объема выпускаемой продукции и о целесообразности включения фактора времени в регрессионную модель.
4. Оцените точность модели.
5. Дайте экономическую интерпретацию уравнения регрессии.
Если интерпретация противоречит экономическому смыслу, то на
основе предыдущих расчетов объясните причину этого.

Год 
Y 
X1 
X2 

1999 
405,3 
41,8 
1305,2 

2000 
428,1 
66,3 
1330,1 

2001 
423,9 
69,6 
1295,3 

2002 
433,2 
76,8 
1302,9 

2003 
456,5 
89,4 
1334,1 

2004 
464,7 
95,3 
1320,7 

2005 
542,1 
92,9 
1303,5 

2006 
599,9 
95,1 
1456,9 

2007 
599,2 
122,5 
1478,2 

2008 
576,5 
135,9 
1390,3 

Задание 5

В таблице представлены данные Департамента аграрной политики Орловской области по источникам финансирования аграрного
сектора и результатам деятельности 24 районов Орловской области
в 2007 г., тыс. руб. на 100 га сельскохозяйственных угодий.

Район 
Средства  
федерального 
бюджета 

Средства  
областного  
бюджета 
Кредиты 

Болховский  
76 803,35372 
33 267,280 
144,431600 

Знаменский 
11 192,96598 
4 548,019 
0,779589 

Хотынецкий 
15 367,32481 
9 507,580 
192,901700 

Шаблыкинский 
11 751,83347 
5 033,002 
10,870350 

Сосковский 
23 029,84660 
9 304,449 
46,749450 

Урицкий 
16 200,32172 
4 781,344 
68,130280 

Дмитровский  
8 809,14503 
4 794,554 
41,022560 

Троснянский 
340 383,88920 
14 925,670 
140,650100 

Кромской 
16 273,40470 
8 604,795 
361,595200 

Орловский 
52 128,02153 
24 846,490 
1 343,826000 

Мценский 
138 044,11110 
18 055,920 
1 141,875000 

Корсаковский 
34 224,60674 
14 835,770 
316,560800 

Новосильский 
51 778,32526 
15 801,740 
0 

Залегощенский 
26 295,58714 
6 113,528 
78,251280 

Свердловский 
103 652,14960 
19 527,240 
368,824500 

Глазуновский 
11 516,87061 
4 989,014 
1 068,922000 

Малоархангельский 
31 647,06381 
14 460,130 
105,448200 

Покровский 
32 090,93950 
9 732,127 
196,579800 

Верховский 
26 087,04346 
30 753,110 
77,558730 

Новодеревеньковский 
25 759,89303 
21 186,150 
66,292520 

Краснозоренский 
33 370,16999 
17 810,100 
35,603340 

Ливенский 
73 574,94683 
26 367,330 
564,035300 

Колпнянский 
82 399,20846 
37 606,950 
209,350500 

Должанский  
84 133,46450 
30 418,570 
269,796200 

1. Методом исключения отберите факторы, наиболее подходящие для исследования результативного признака «Выручка от продаж». Постройте соответствующее регрессионное уравнение, выявите его недостатки. Сделайте выводы экономического характера.
2. Оцените степень влияния факторов на результат.
3. Постройте 90%ные доверительные интервалы для результативного признака. Определите, в каких районах выручка занижена
(завышена) по сравнению с полученными интервалами.

Район 
Собственный  
капитал 
Привлеченные  
средства 
Выручка  
от продаж 

Болховский  
851,85090 
34,54439992 
384,98207130 

Знаменский 
121,21900 
22,82423813 
129,00070870 

Хотынецкий 
188,29870 
133,88347160 
411,48022530 

Шаблыкинский 
205,05110 
52,86614972 
229,46952680 

Сосковский 
231,95030 
107,43608470 
291,46822500 

Урицкий 
272,71570 
60,10326681 
204,41068410 

Дмитровский  
221,99540 
61,18031584 
130,32501210 

Троснянский 
114,39140 
209,81378150 
499,31871270 

Кромской 
196.89750 
400,53086180 
535,00641820 

Орловский 
984,75480 
282,18499830 
1 165,04944500 

Мценский 
761,39020 
291,81858010 
1562,75787200 

Корсаковский 
2 152,80900 
2 168,13874000 
524,52369320 

Новосильский 
753,10990 
115,71082390 
476,84437260 

Залегощенский 
585,44530 
470,15932470 
801,49831950 

Свердловский 
1 033,33300 
377,86411100 
937,10230890 

Глазуновский 
–7,09466 
395,04228900 
341,71765340 

Малоархангельский 
478,21950 
213,13253740 
65,45663899 

Покровский 
807,20930 
377,89721430 
647,17160320 

Верховский 
503,06000 
153,58321350 
778,85889950 

Новодеревеньковский 
339,99770 
477,03868320 
665,181362800 

Краснозоренский 
220,33930 
350,42409860 
375,82463610 

Ливенский 
1 223,96800 
219,16902000 
1329,72492400 

Колпнянский 
1 123,11700 
208,58115110 
747,28510130 

Должанский  
1 672,28900 
49,79274512 
700,69912700 

Задание 6

В таблице представлены финансовоэкономические показатели
российской экономики в 2007 г. помесячно.

1. Определите парные и частные коэффициенты корреляции
золотовалютных резервов с каждым из факторов. Прокомментируйте различие парных и частных коэффициентов. Выберите факторы (фактор), наиболее подходящие для построения регрессионного уравнения.
2. Постройте регрессионное уравнение с выбранными факторами (фактором), определите недостатки его качества. Сделайте выводы экономического характера.
3. Постройте регрессионное уравнение методом пошагового отбора, сравните его с уравнением п. 2.
4. На основе уравнения п. 3 определите с вероятностью 85%
прогнозные оценки золотовалютных резервов на первый квартал
2008 г. (в качестве прогнозных значений факторов (фактора) исМесяц 

Золотовалютные 
резервы 
(на 31 
число), 
млн долл. 

Индекс 
промышленного 
производства, 
% 

Средняя 
цена на 
нефть Brent 
(на 31 число), долл. 
за баррель 

Экспорт, 
% к 
АППГ

Межбанковская 
ставка 
РФ, %  
в год 

Внутренний 
кредит (на 
31 число), 
млн руб. 

Январь 
303 886,00 
141,57 
54,72 
103,30 
3,30 
5 446 391,20

Февраль 314 534,00 
143,70 
61,08 
107,93 
3,80 
5 512 847,80

Март 
338 830,00 
158,64 
66,70 
108,79 
4,80 
5 696 919,80

Апрель 
369 117,00 
147,85 
68,10 
114,45 
3,30 
5 684 251,80

Май 
403 207,00 
149,18 
67,88 
110,42 
3,30 
5 997 664,80

Июнь 
405 840,00 
155,90 
70,77 
106,72 
3,40 
6 241 569,50

Июль 
416 167,00 
151,69 
75,96 
116,46 
3,50 
6 231 418,60

Август 
416 040,00 
148,96 
72,10 
110,36 
5,20 
6 450 675,60

Сентябрь 425 378,00 
148,66 
78,84 
104,22 
6,20 
6 670 467,20

Октябрь 
446 961,00 
159,66 
88,81 
139,50 
5,70 
6 410 814,20

Ноябрь 
463 528,00 
158,38 
91,37 
141,10 
6,30 
7 359 203,40

Декабрь 
476 391,00 
169,15 
94,92 
130,60 
4,40 
8 216 565,40